Сравнение JG с ZETA
JG (Aurora Mobile Limited) and ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, JG returned -40.64%/yr vs 26.98%/yr for ZETA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JG и ZETA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JG показывает доходность -37.76%, что значительно ниже, чем у ZETA с доходностью 4.13%.
JG
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.12%
- 6 месяцев
- -50.76%
- С начала года
- -37.76%
- 1 год
- -66.55%
- 3 года*
- -8.03%
- 5 лет*
- -40.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.22%
ZETA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 12.12%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 26.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.21%
Сравнение доходности по годам JG и ZETA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JG Aurora Mobile Limited | -37.76% | -11.58% | 147.87% | -77.73% | -38.42% | -69.32% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 4.13% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
Correlation
The correlation between JG and ZETA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
JG:
$23.23M
ZETA:
$5.30B
JG:
CN¥0.65
ZETA:
-$0.16
JG:
0.43
ZETA:
2.19
JG:
CN¥377.15M
ZETA:
$1.44B
JG:
CN¥257.98M
ZETA:
$881.70M
JG:
CN¥3.29M
ZETA:
$50.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG vs. ZETA — Ранг доходности на риск
JG
ZETA
Сравнение JG c ZETA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Mobile Limited (JG) и Zeta Global Holdings Corp. (ZETA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JG | ZETA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.89 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 1.74 | -3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JG и ZETA
Максимальная просадка JG за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки ZETA в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG и ZETA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -70.01% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.45% | -40.37% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.95% | -70.01% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.11% | -70.01% | -26.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.29% | -42.32% | -55.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.24% | -34.31% | -47.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 20.51% | +19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG и ZETA
Aurora Mobile Limited (JG) имеет более высокую волатильность в 30.05% по сравнению с Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что JG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZETA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG | ZETA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.05% | 15.37% | +14.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.58% | 46.82% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.52% | 70.40% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.24% | 72.06% | +34.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.49% | 71.76% | +30.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG и ZETA
Ни JG, ни ZETA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JG и ZETA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Mobile Limited и Zeta Global Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности JG и ZETA
JG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aurora Mobile Limited сообщила о валовой прибыли в 65.88M при выручке в 92.72M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
JG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aurora Mobile Limited сообщила об операционной прибыли в 169.96K при выручке в 92.72M, что соответствует операционной рентабельности 0.2%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
JG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aurora Mobile Limited сообщила о чистой прибыли в 1.01M при выручке в 92.72M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
JG and ZETA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JG has higher volatility (30.05%) compared to ZETA (15.37%). In terms of maximum drawdown, JG dropped -99.16% vs ZETA's -70.01%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JG и ZETA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор