Сравнение JERIX с QREARX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JERIX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JERIX и QREARX

	2026 (YTD)	2025
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund	3.90%	8.98%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.61%	3.93%

Доходность по периодам

С начала года, JERIX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

JERIX

1 день: 1.13%

1 месяц: -5.11%

С начала года: 3.90%

6 месяцев: 3.99%

1 год: 12.24%

3 года*: 6.59%

5 лет*: 1.25%

10 лет*: 5.67%

QREARX

1 день: -0.18%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 1.65%

1 год: 3.59%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Global Real Estate Fund

Название символа

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с JERIX:

JERIX с FBGRX JERIX с XLRE JERIX с VNQ JERIX с HLRRX JERIX с GRIFX JERIX с SOAAX JERIX с AIGYX

Часто сравнивают с QREARX:

QREARX с VNQ QREARX с TSBIX QREARX с FRIFX QREARX с WELL QREARX с REM QREARX с TIREX QREARX с USRT

Сравнение комиссий JERIX и QREARX

JERIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QREARX в 0.90%.

JERIX

Janus Henderson Global Real Estate Fund

QREARX

TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

JERIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JERIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QREARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JERIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JERIX	QREARX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	4.69	-3.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.31	7.22	-5.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	2.65	-1.47
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.21	9.74	-8.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.74	40.50	-35.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JERIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JERIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JERIX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JERIX	QREARX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	4.69	-3.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.34	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	2.12	-1.92

Корреляция

Корреляция между JERIX и QREARX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JERIX и QREARX

Дивидендная доходность JERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund	3.15%	3.25%	2.78%	2.70%	1.54%	5.83%	1.55%	4.59%	5.20%	4.44%	4.51%	4.66%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JERIX и QREARX

Максимальная просадка JERIX за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JERIX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JERIX	QREARX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.94%	-1.45%	-64.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.97%	-0.37%	-9.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.01%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-39.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.40%	-0.28%	-8.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.11%	-0.05%	-11.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.79%	0.09%	+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JERIX и QREARX

Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JERIX	QREARX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.64%	0.30%	+4.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.10%	0.53%	+7.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.93%	0.77%	+13.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.85%	1.76%	+14.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.89%	1.76%	+15.13%

Сравнение JERIX с QREARX

Доходность

Сравнение доходности JERIX и QREARX

Сравнение доходности по годам JERIX и QREARX

Доходность по периодам

JERIX

QREARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JERIX и QREARX

Доходность на риск

JERIX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

JERIX

QREARX

Сравнение JERIX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JERIX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JERIX и QREARX

Просадки

Сравнение просадок JERIX и QREARX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JERIX и QREARX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)