Сравнение JEQP.L с ERNS.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 4.41% for ERNS.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.58%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам JEQP.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 0.95% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and ERNS.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
ERNS.L
Сравнение JEQP.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.39 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 20.38 | -15.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 108.76 | -89.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 5.30 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 4.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 2.23 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и ERNS.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -1.51% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -0.22% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.05% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.04% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и ERNS.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.36% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 0.68% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 0.84% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 0.83% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 0.92% | +13.96% |
Сравнение комиссий JEQP.L и ERNS.L
JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и ERNS.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and ERNS.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JEQP.L is categorized as Nasdaq-100, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор