PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.L с EOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQP.L с EOI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and EOI (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund) are both funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while EOI is a Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 7.28% for EOI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.01%/yr for EOI.

Доходность

Сравнение доходности JEQP.L и EOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEQP.L торгуется в GBp, в то время как EOI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у EOI с доходностью -1.07%.

JEQP.L

1 день
-0.35%
1 месяц
4.24%
С начала года
8.97%
6 месяцев
8.46%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOI

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
2.96%
1 год
7.28%
3 года*
13.79%
5 лет*
11.09%
10 лет*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQP.L и EOI

2026 (YTD)20252024
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		8.97%6.58%5.67%
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		-1.07%-0.43%6.64%

Correlation

The correlation between JEQP.L and EOI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.48

The correlation between JEQP.L and EOI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с JEQP.L:
JEQP.L с JEPQJEQP.L с JEGP.LJEQP.L с QYLE.DEJEQP.L с NQSE.DEJEQP.L с JEPQ.LJEQP.L с WINC.ASJEQP.L с QYLP.L
Часто сравнивают с EOI:
EOI с EOSEOI с SPYIEOI с ETYEOI с AGRDXEOI с SPYEOI с XYLDEOI с ADX

Доходность на риск

JEQP.L vs. EOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.L
Ранг доходности на риск JEQP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.L c EOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.LEOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.56

+2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
0.83

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.11

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

0.64

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

2.14

+17.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.L vs. EOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа EOI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.L и EOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.LEOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.56

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.51

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JEQP.L и EOI

Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки EOI в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и EOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQP.LEOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.00%

-38.75%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-11.42%

+5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.64%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.42%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.42%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.L и EOI

Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQP.LEOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

3.21%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

10.23%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

13.20%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

17.96%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

20.06%

-5.18%

Сравнение комиссий JEQP.L и EOI

JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EOI в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.L и EOI

Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности EOI в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.24%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		10.21%10.04%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEQP.L and EOI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и EOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор