PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQP.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. JEQP.L is actively managed, while CNX1.L is passively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 40.87% for CNX1.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JEQP.L charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности JEQP.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у CNX1.L с доходностью 19.85%.

JEQP.L

1 день
-0.35%
1 месяц
4.24%
С начала года
8.97%
6 месяцев
8.46%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-0.63%
1 месяц
8.17%
С начала года
19.85%
6 месяцев
17.68%
1 год
40.87%
3 года*
24.68%
5 лет*
18.83%
10 лет*
22.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQP.L и CNX1.L

2026 (YTD)20252024
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		8.97%6.58%5.67%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.85%11.57%6.01%

Correlation

The correlation between JEQP.L and CNX1.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.87

The correlation between JEQP.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEQP.L:
JEQP.L с JEPQJEQP.L с JEGP.LJEQP.L с QYLE.DEJEQP.L с NQSE.DEJEQP.L с JEPQ.LJEQP.L с WINC.ASJEQP.L с QYLP.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

JEQP.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.L
Ранг доходности на риск JEQP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.82

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.72

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.76

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

11.10

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.14

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JEQP.L и CNX1.L

Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что меньше максимальной просадки CNX1.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQP.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.00%

-27.56%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-11.03%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.63%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.57%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.75%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.L и CNX1.L

Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQP.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.13%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

10.38%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

14.70%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

19.16%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

19.44%

-4.56%

Сравнение комиссий JEQP.L и CNX1.L

JEQP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.L и CNX1.L

Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		10.21%10.04%0.73%

Часто задаваемые вопросы

JEQP.L and CNX1.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEQP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEQP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for CNX1.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор