Сравнение JEQA.DE с JEST.DE
JEQA.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEST.DE (JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - JEQA.DE is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JEST.DE is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEQA.DE returned 23.20% vs 2.10% for JEST.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JEQA.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JEST.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEQA.DE и JEST.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQA.DE показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у JEST.DE с доходностью 1.17%.
JEQA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEST.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.17%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQA.DE и JEST.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQA.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 10.98% | 1.90% | 6.05% |
JEST.DE JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc | 1.17% | 2.61% | 0.50% |
Correlation
The correlation between JEQA.DE and JEST.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQA.DE vs. JEST.DE — Ранг доходности на риск
JEQA.DE
JEST.DE
Сравнение JEQA.DE c JEST.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) и JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQA.DE | JEST.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.82 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 5.59 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 28.94 | -15.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEQA.DE и JEST.DE
Максимальная просадка JEQA.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки JEST.DE в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQA.DE и JEST.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQA.DE | JEST.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.26% | -2.16% | -22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -0.37% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.04% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -0.42% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.07% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQA.DE и JEST.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEQA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF EUR Acc (JEST.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JEQA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQA.DE | JEST.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 0.15% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 0.55% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 0.61% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 0.49% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 0.70% | +15.79% |
Сравнение комиссий JEQA.DE и JEST.DE
JEQA.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JEST.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQA.DE и JEST.DE
Ни JEQA.DE, ни JEST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEQA.DE and JEST.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEST.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEST.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEQA.DE.
JEQA.DE is categorized as Nasdaq-100, while JEST.DE is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.35% for JEQA.DE and 0.18% for JEST.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEQA.DE и JEST.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор