Сравнение JEPQ.L с TSLI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L).
JEPQ.L и TSLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. TSLI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.L и TSLI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ.L и TSLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.93% | 14.77% | 2.89% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | -13.66% | 40.52% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у TSLI.L с доходностью -13.66%.
JEPQ.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLI.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 64.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ.L и TSLI.L
JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSLI.L в 0.55%.
Доходность на риск
JEPQ.L vs. TSLI.L — Ранг доходности на риск
JEPQ.L
TSLI.L
Сравнение JEPQ.L c TSLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ.L | TSLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.22 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.12 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 8.03 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.71 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ.L и TSLI.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.L и TSLI.L
Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности TSLI.L в 72.52%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.07% | 10.06% | 0.74% |
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 72.52% | 73.68% | 19.21% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.L и TSLI.L
Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки TSLI.L в -41.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и TSLI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -41.20% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -20.29% | +9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -19.06% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -11.63% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 7.89% | -5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.L и TSLI.L
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) составляет 5.59%, в то время как у IncomeShares Tesla TSLA Options ETP (TSLI.L) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ.L | TSLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 8.56% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 22.82% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 39.64% | -23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 43.11% | -26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 43.11% | -26.57% |