Сравнение JEPQ.L с SPYO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L).
JEPQ.L и SPYO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. SPYO.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ.L и SPYO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ.L и SPYO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -1.93% | 14.77% | 2.89% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | -13.99% | 16.29% | -2.72% |
Разные валюты инструментов
JEPQ.L торгуется в USD, в то время как SPYO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ.L показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у SPYO.L с доходностью -13.99%.
JEPQ.L
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYO.L
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -13.99%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ.L и SPYO.L
JEPQ.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYO.L в 0.45%.
Доходность на риск
JEPQ.L vs. SPYO.L — Ранг доходности на риск
JEPQ.L
SPYO.L
Сравнение JEPQ.L c SPYO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ.L | SPYO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.11 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.23 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.07 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 0.28 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.11 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.21 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ.L и SPYO.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ.L и SPYO.L
Дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что меньше доходности SPYO.L в 61.02%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ.L JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.07% | 10.06% | 0.74% |
SPYO.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP | 61.02% | 84.42% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ.L и SPYO.L
Максимальная просадка JEPQ.L за все время составила -20.10%, что больше максимальной просадки SPYO.L в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ.L и SPYO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -17.68% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -14.17% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -14.17% | +9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.53% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.91% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ.L и SPYO.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP GBP (SPYO.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что JEPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ.L | SPYO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 5.00% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.00% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 14.95% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.37% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 14.37% | +2.17% |