PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO).

JEPI.TO и ENCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. ENCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		19.85%13.13%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 19.85%.

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
-2.61%
1 месяц
4.16%
С начала года
19.85%
6 месяцев
21.20%
1 год
27.67%
3 года*
20.32%
5 лет*
26.65%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с TULV.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с ENS.TO

Сравнение комиссий JEPI.TO и ENCC.TO

JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

JEPI.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.TOENCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.59

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.98

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.69

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

6.80

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.59

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.00

+0.58

Корреляция

Корреляция между JEPI.TO и ENCC.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.72%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и ENCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-89.91%

+75.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-16.61%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-3.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-40.24%

+36.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.13%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) составляет 3.75%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.22%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.01%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.49%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

23.26%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.39%

29.05%

-15.66%