Сравнение JEPI.TO с CASH.TO
JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - JEPI.TO is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, JEPI.TO returned 10.22% vs 2.23% for CASH.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. JEPI.TO charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности JEPI.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.TO показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
JEPI.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 2.05% | 3.09% | 7.35% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 0.97% |
Correlation
The correlation between JEPI.TO and CASH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between JEPI.TO and CASH.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
JEPI.TO
CASH.TO
Сравнение JEPI.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 7.50 | -6.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 112.00 | -110.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 470.40 | -465.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 10.38 | -9.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 5.52 | -4.93 |
Просадки
Сравнение просадок JEPI.TO и CASH.TO
Максимальная просадка JEPI.TO за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -0.80% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.32% | -0.02% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -0.00% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.00% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.TO и CASH.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JEPI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.06% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 0.13% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 0.22% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 0.61% | +12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.91% | 0.61% | +12.30% |
Сравнение комиссий JEPI.TO и CASH.TO
JEPI.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность JEPI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% |
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 7.86% | 7.56% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI.TO and CASH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.TO.
JEPI.TO is categorized as Derivative Income, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPI.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для JEPI.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор