Сравнение JEPI.L с QYLD.L
JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. JEPI.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, JEPI.L returned 8.59% vs 16.20% for QYLD.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JEPI.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPI.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.L показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.70%.
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 3.17% | 8.11% | -0.36% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 5.36% | 7.94% |
Correlation
The correlation between JEPI.L and QYLD.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
JEPI.L
QYLD.L
Сравнение JEPI.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.44 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 15.06 | -11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI.L и QYLD.L
Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -21.59% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -4.68% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.81% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.76% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.07% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.L и QYLD.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 2.34%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 5.08% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 8.46% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 9.99% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 16.29% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 16.29% | -4.66% |
Сравнение комиссий JEPI.L и QYLD.L
JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.L и QYLD.L
Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.67% | 7.08% | 0.62% | 0.00% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI.L and QYLD.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.
JEPI.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPI.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPI.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор