PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.L с JREG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.L с JREG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L).

JEPI.L и JREG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и JREG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.L и JREG.L

2026 (YTD)20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-0.07%8.11%-2.06%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		-2.07%19.75%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JREG.L с доходностью -2.07%.

JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREG.L

1 день
2.84%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
19.79%
3 года*
17.50%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DE
Часто сравнивают с JREG.L:
JREG.L с JREU.LJREG.L с SWRD.LJREG.L с JPLG.LJREG.L с IUVF.LJREG.L с GGRG.LJREG.L с VOOJREG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий JEPI.L и JREG.L

JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREG.L в 0.25%.

JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Доходность на риск

JEPI.L vs. JREG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JREG.L
Ранг доходности на риск JREG.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.L c JREG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.LJREG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.28

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.81

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.25

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

9.17

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.L vs. JREG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JREG.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.L и JREG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.LJREG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.74

-0.40

Корреляция

Корреляция между JEPI.L и JREG.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и JREG.L

Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как JREG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%
JREG.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и JREG.L

Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки JREG.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и JREG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.LJREG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-33.82%

+19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.54%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-5.25%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.92%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.11%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и JREG.L

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JREG.L) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.LJREG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.47%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

8.84%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.45%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

15.45%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

17.12%

-5.10%