Сравнение JEPI.L с JGRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L).
JEPI.L и JGRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI.L и JGRE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI.L и JGRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -0.07% | 8.11% | -2.06% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -2.75% | 20.08% | -0.86% |
Разные валюты инструментов
JEPI.L торгуется в USD, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -2.75%.
JEPI.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGRE.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI.L и JGRE.L
JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JGRE.L в 0.25%.
Доходность на риск
JEPI.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск
JEPI.L
JGRE.L
Сравнение JEPI.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI.L | JGRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.18 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.70 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.65 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 11.91 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.18 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между JEPI.L и JGRE.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.L и JGRE.L
Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.58% | 7.08% | 0.62% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI.L и JGRE.L
Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и JGRE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -25.31% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -6.65% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -3.70% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.16% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.64% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.L и JGRE.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.83% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 8.71% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 15.43% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 15.17% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 16.85% | -4.83% |