PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEPI.L с JGRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и JGRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.L и JGRE.L


Разные валюты инструментов

JEPI.L торгуется в USD, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -2.75%.


JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JGRE.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
0.67%
1 год
18.33%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPI.L и JGRE.L

JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JGRE.L в 0.25%.


Доходность на риск

JEPI.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина

JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEPI.LJGRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.18

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.70

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.65

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

11.91

-7.41

JEPI.L vs. JGRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа JGRE.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.L и JGRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEPI.LJGRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.18

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.75

-0.41

Корреляция

Корреляция между JEPI.L и JGRE.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и JGRE.L

Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и JGRE.L

Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и JGRE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JEPI.LJGRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-25.31%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-6.65%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-3.70%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.16%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.64%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и JGRE.L

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEPI.LJGRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.83%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

8.71%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

15.43%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

15.17%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

16.85%

-4.83%