Сравнение JEPI.L с IBTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L).
JEPI.L и IBTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI.L и IBTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -0.07% | 8.11% | -2.06% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.22% | 5.30% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 0.22%.
JEPI.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI.L и IBTA.L
JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%.
Доходность на риск
JEPI.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
JEPI.L
IBTA.L
Сравнение JEPI.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.69 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 4.23 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 5.16 | -4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 16.82 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.69 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.08 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между JEPI.L и IBTA.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.L и IBTA.L
Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.58% | 7.08% | 0.62% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI.L и IBTA.L
Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и IBTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -5.80% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -0.74% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -0.37% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.98% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.23% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.L и IBTA.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.46% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 0.79% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 1.40% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 1.99% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 1.77% | +10.25% |