Сравнение JEPG.L с SPYY.L
JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) and SPYY.L (IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, JEPG.L returned 1.67% vs 9.79% for SPYY.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JEPG.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for SPYY.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPG.L и SPYY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPG.L показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у SPYY.L с доходностью -5.84%.
JEPG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.92%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPG.L и SPYY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | -2.40% | 12.42% | -2.45% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | -5.84% | 19.98% | -5.55% |
Correlation
The correlation between JEPG.L and SPYY.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPG.L vs. SPYY.L — Ранг доходности на риск
JEPG.L
SPYY.L
Сравнение JEPG.L c SPYY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPG.L | SPYY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.65 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 1.98 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPG.L и SPYY.L
Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки SPYY.L в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и SPYY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPG.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.74% | -17.71% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -14.91% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.87% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -4.66% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.92% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPG.L и SPYY.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) составляет 3.23%, в то время как у IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP (SPYY.L) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что JEPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPG.L | SPYY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.66% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 10.11% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 12.33% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 14.11% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.95% | 14.11% | -3.16% |
Сравнение комиссий JEPG.L и SPYY.L
JEPG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPG.L и SPYY.L
Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности SPYY.L в 39.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) | 8.33% | 7.86% | 6.50% |
SPYY.L IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP | 39.46% | 85.69% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
JEPG.L and SPYY.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SPYY.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.35% for JEPG.L and 0.45% for SPYY.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPG.L и SPYY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор