PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPG.L с QYLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPG.L с QYLD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. JEPG.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, JEPG.L returned 4.62% vs 16.20% for QYLD.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. JEPG.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPG.L и QYLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPG.L показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.70%.

JEPG.L

1 день
0.62%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
0.09%
С начала года
0.47%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD.L

1 день
-2.15%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
3.85%
С начала года
4.70%
1 год
16.20%
3 года*
11.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPG.L и QYLD.L

2026 (YTD)202520242023
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)		0.47%12.42%7.80%2.18%
QYLD.L
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)		4.70%5.36%24.77%2.87%

Correlation

The correlation between JEPG.L and QYLD.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с VOOJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L
Часто сравнивают с QYLD.L:
QYLD.L с BKCG.LQYLD.L с BOTG.LQYLD.L с BUGG.LQYLD.L с FLES.LQYLD.L с HERG.LQYLD.L с KSTR.LQYLD.L с MINT.L

Доходность на риск

JEPG.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QYLD.L
Ранг доходности на риск QYLD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPG.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPG.LQYLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.61

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.31

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

3.44

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

15.06

-13.89

JEPG.L vs. QYLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPG.L на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа QYLD.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPG.L и QYLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPG.L и QYLD.L

Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -8.74%, что меньше максимальной просадки QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и QYLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPG.LQYLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.74%

-21.59%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-4.68%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-3.81%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-2.76%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

1.07%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPG.L и QYLD.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist) (JEPG.L) составляет 2.23%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JEPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPG.LQYLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.08%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

8.46%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.17%

9.99%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

16.29%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.90%

16.29%

-5.39%

Сравнение комиссий JEPG.L и QYLD.L

JEPG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPG.L и QYLD.L

Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности QYLD.L в 11.85%

ПозицияTTM202520242023
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (dist)		8.14%7.86%6.50%0.00%
QYLD.L
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)		11.85%11.41%12.28%10.88%

Часто задаваемые вопросы

JEPG.L and QYLD.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLD.L.

JEPG.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPG.L and 0.45% for QYLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPG.L и QYLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор