PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPG.L с JPGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPG.L с JPGL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JPGL.L (JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds from JPMorgan. JEPG.L is actively managed, while JPGL.L is passively managed. Over the past year, JEPG.L returned 1.21% vs 22.01% for JPGL.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPG.L charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for JPGL.L.

Доходность

Сравнение доходности JEPG.L и JPGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPG.L показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 10.41%.

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.72%
1 год
1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPGL.L

1 день
0.28%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.41%
6 месяцев
11.74%
1 год
22.01%
3 года*
16.73%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPG.L и JPGL.L

2026 (YTD)202520242023
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.64%12.39%7.83%1.63%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		10.41%18.22%10.35%4.60%

Correlation

The correlation between JEPG.L and JPGL.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between JEPG.L and JPGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPG.L и JPGL.L

Секторы
JEPG.L
JPGL.L

Технологии

21.1%
12.3%

Финансовые услуги

13.6%
11.1%

Здравоохранение

13.4%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

10.2%
8.2%

Коммунальные услуги

8.3%
8.8%

Промышленность

6.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.0%

Сырьевые материалы

4.7%
8.4%

Недвижимость

2.2%
7.1%

Энергетика

1.6%
7.9%

Технологии

JEPG.L
21.1%
JPGL.L
12.3%

Финансовые услуги

JEPG.L
13.6%
JPGL.L
11.1%

Здравоохранение

JEPG.L
13.4%
JPGL.L
12.0%

Коммуникационные услуги

JEPG.L
11.3%
JPGL.L
5.6%

Потребительский защитный сектор

JEPG.L
10.2%
JPGL.L
8.2%

Коммунальные услуги

JEPG.L
8.3%
JPGL.L
8.8%

Промышленность

JEPG.L
6.7%
JPGL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

JEPG.L
5.9%
JPGL.L
8.0%

Сырьевые материалы

JEPG.L
4.7%
JPGL.L
8.4%

Недвижимость

JEPG.L
2.2%
JPGL.L
7.1%

Энергетика

JEPG.L
1.6%
JPGL.L
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L
Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO

Доходность на риск

JEPG.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPG.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPG.LJPGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.28

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
3.37

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

3.49

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

12.93

-12.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPG.L vs. JPGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPG.L на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа JPGL.L равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPG.L и JPGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPG.LJPGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.28

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JEPG.L и JPGL.L

Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и JPGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPG.LJPGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-35.87%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-6.32%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

0.00%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-4.49%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

1.71%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPG.L и JPGL.L

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) имеют волатильность 2.69% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPG.LJPGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.67%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

7.37%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

9.69%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

13.44%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

16.18%

-5.21%

Сравнение комиссий JEPG.L и JPGL.L

JEPG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPG.L и JPGL.L

Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, тогда как JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPG.L and JPGL.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPGL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPGL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.

Their fees differ too: 0.35% for JEPG.L and 0.19% for JPGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPG.L и JPGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор