Сравнение JEPE.L с JPLG.L
JEPE.L (JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - JEPE.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while JPLG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. JEPE.L is actively managed, while JPLG.L is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPE.L charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPE.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPE.L торгуется в EUR, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JEPE.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPE.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 0.25% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4.04% |
Correlation
The correlation between JEPE.L and JPLG.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPE.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
JEPE.L
JPLG.L
Сравнение JEPE.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) (JEPE.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPE.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.69 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок JEPE.L и JPLG.L
Максимальная просадка JEPE.L за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPE.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPE.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.60% | -34.76% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.08% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -4.69% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPE.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPE.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 8.35% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 11.72% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 14.83% | +0.21% |
Сравнение комиссий JEPE.L и JPLG.L
JEPE.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLG.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPE.L и JPLG.L
Дивидендная доходность JEPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JEPE.L JPMorgan Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.30% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPE.L and JPLG.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPLG.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPLG.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEPE.L.
JEPE.L is categorized as Derivative Income, while JPLG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.35% for JEPE.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPE.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор