PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с FAMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMWX с FAMKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) and FAMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, JEMWX returned 12.04%/yr vs 12.63%/yr for FAMKX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JEMWX charges 0.74%/yr vs 1.32%/yr for FAMKX.

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и FAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у FAMKX с доходностью 26.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEMWX имеют среднегодовую доходность 12.04%, а акции FAMKX немного впереди с 12.63%.

JEMWX

1 день
0.57%
1 месяц
0.69%
С начала года
29.81%
6 месяцев
31.45%
1 год
56.64%
3 года*
24.36%
5 лет*
5.46%
10 лет*
12.04%

FAMKX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.12%
С начала года
26.51%
6 месяцев
27.51%
1 год
53.95%
3 года*
26.14%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMWX и FAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		29.81%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		26.51%39.76%9.01%8.12%-20.09%-2.90%30.05%29.29%-18.32%46.52%

Correlation

The correlation between JEMWX and FAMKX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.92

The correlation between JEMWX and FAMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMAXJEMWX с DEMCXJEMWX с FGKPXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX
Часто сравнивают с FAMKX:
FAMKX с FIQGXFAMKX с FHKFXFAMKX с PZIEXFAMKX с CNWIXFAMKX с FEDIXFAMKX с FGKPXFAMKX с DEMAX

Доходность на риск

JEMWX vs. FAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FAMKX
Ранг доходности на риск FAMKX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMKX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMKX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c FAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEMWXFAMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.66

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.28

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.96

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

15.05

+2.60

JEMWX vs. FAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMKX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и FAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и FAMKX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки FAMKX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и FAMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMWXFAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-70.11%

+20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-13.73%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-18.84%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-39.80%

-4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-42.16%

-7.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-5.29%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-20.41%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.61%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и FAMKX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A (FAMKX) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMWXFAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

11.56%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.97%

18.50%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.50%

20.55%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

19.44%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

19.01%

+0.68%

Сравнение комиссий JEMWX и FAMKX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FAMKX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и FAMKX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FAMKX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class A		1.05%1.33%0.74%1.25%0.76%4.87%1.84%10.64%0.17%0.10%0.03%0.00%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.10%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Часто задаваемые вопросы

JEMWX and FAMKX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMWX has higher volatility (12.70%) compared to FAMKX (11.56%). In terms of maximum drawdown, JEMWX dropped -49.42% vs FAMKX's -70.11%.

FAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMWX и FAMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор