PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMWX с EMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) and EMF (Templeton Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, JEMWX returned 12.03%/yr vs 15.39%/yr for EMF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JEMWX charges 0.74%/yr vs 1.43%/yr for EMF.

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 31.94%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции JEMWX уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 12.03% против 15.39% соответственно.

JEMWX

1 день
-0.88%
1 месяц
7.66%
С начала года
31.94%
6 месяцев
35.30%
1 год
64.48%
3 года*
25.41%
5 лет*
6.08%
10 лет*
12.03%

EMF

1 день
-0.93%
1 месяц
10.04%
С начала года
40.06%
6 месяцев
47.44%
1 год
88.16%
3 года*
36.03%
5 лет*
11.43%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMWX и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		31.94%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		40.06%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Correlation

The correlation between JEMWX and EMF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.81

The correlation between JEMWX and EMF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с DEMAXJEMWX с FHKFXJEMWX с FGKPXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMCXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с EEMEMF с VNMEMF с EWYEMF с TEIEMF с ADX

Доходность на риск

JEMWX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXEMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
3.89

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
4.67

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.69

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

4.55

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.05

18.17

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMF равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

3.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.56

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.24

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и EMF

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и EMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMWXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-76.97%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-19.48%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-19.48%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-45.62%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-47.65%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.68%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-28.99%

+11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.87%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и EMF

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) составляет 8.09%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMWXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

8.94%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

20.16%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

22.83%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

20.50%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.58%

-1.14%

Сравнение комиссий JEMWX и EMF

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и EMF

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности EMF в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		7.03%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.08%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Часто задаваемые вопросы

JEMWX and EMF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMF has higher volatility (8.94%) compared to JEMWX (8.09%). In terms of maximum drawdown, JEMWX dropped -49.42% vs EMF's -76.97%.

EMF currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMWX и EMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор