PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с EMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMWX с EMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF).

JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. EMF - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 27 февр. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и EMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMWX и EMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		4.20%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		5.46%58.20%6.56%8.84%-21.53%-8.23%24.48%27.20%-14.78%53.55%

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у EMF с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции JEMWX уступали акциям EMF по среднегодовой доходности: 9.59% против 12.76% соответственно.

JEMWX

1 день
3.17%
1 месяц
-8.42%
С начала года
4.20%
6 месяцев
9.12%
1 год
40.19%
3 года*
15.72%
5 лет*
1.73%
10 лет*
9.59%

EMF

1 день
-1.22%
1 месяц
-6.02%
С начала года
5.46%
6 месяцев
12.66%
1 год
51.61%
3 года*
23.75%
5 лет*
6.16%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Templeton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FGKPXJEMWX с VXUSJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX
Часто сравнивают с EMF:
EMF с SCHEEMF с 5CH6.DEEMF с VNMEMF с EWYEMF с EEMEMF с ADXEMF с TX

Сравнение комиссий JEMWX и EMF

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EMF в 1.43%.

EMF
Templeton Emerging Markets Fund
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JEMWX vs. EMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMF
Ранг доходности на риск EMF: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMF: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c EMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Templeton Emerging Markets Fund (EMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXEMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.33

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.82

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.67

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.84

10.76

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. EMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMF равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и EMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXEMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Корреляция

Корреляция между JEMWX и EMF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и EMF

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности EMF в 9.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.36%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
EMF
Templeton Emerging Markets Fund		9.34%9.73%4.28%6.22%9.89%6.92%3.51%7.36%5.92%12.11%1.62%12.81%

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и EMF

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что меньше максимальной просадки EMF в -76.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и EMF.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMWXEMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-76.97%

+27.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-19.48%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-45.87%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-47.65%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-14.52%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-29.12%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.83%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и EMF

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) составляет 9.78%, в то время как у Templeton Emerging Markets Fund (EMF) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMWXEMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

11.00%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

17.47%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

22.29%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.88%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

20.30%

-1.06%