PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEMWX с CNWIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX).

JEMWX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. CNWIX управляется Calamos.

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEMWX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		5.97%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		11.06%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции JEMWX превзошли акции CNWIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.99% соответственно.

JEMWX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.08%
С начала года
5.97%
6 месяцев
10.27%
1 год
42.34%
3 года*
16.37%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.78%

CNWIX

1 день
3.41%
1 месяц
-4.14%
С начала года
11.06%
6 месяцев
8.16%
1 год
34.86%
3 года*
15.67%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с FGKPXJEMWX с VXUSJEMWX с FHKFXJEMWX с SIVLXJEMWX с FIQGXJEMWX с VTSNXJEMWX с DEMAX
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDGXCNWIX с FIQGXCNWIX с FEDDXCNWIX с PZIEX

Сравнение комиссий JEMWX и CNWIX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.

CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Доходность на риск

JEMWX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXCNWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.72

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.19

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

2.17

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

8.17

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNWIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.72

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.37

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между JEMWX и CNWIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и CNWIX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности CNWIX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.34%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.06%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и CNWIX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и CNWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEMWXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-43.57%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-16.28%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-37.47%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-43.57%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-11.27%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.64%

-16.56%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

4.32%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и CNWIX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) составляет 8.71%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEMWXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

9.71%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

17.31%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

20.53%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

17.61%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

24.10%

-4.86%