PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMWX с CNWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMWX с CNWIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMWX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6) and CNWIX (Calamos Evolving World Growth Fund Class I) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, JEMWX returned 12.03%/yr vs 12.29%/yr for CNWIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JEMWX charges 0.74%/yr vs 1.05%/yr for CNWIX.

Доходность

Сравнение доходности JEMWX и CNWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMWX показывает доходность 31.94%, что значительно ниже, чем у CNWIX с доходностью 50.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JEMWX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции CNWIX немного впереди с 12.29%.

JEMWX

1 день
-0.88%
1 месяц
7.66%
С начала года
31.94%
6 месяцев
35.30%
1 год
64.48%
3 года*
25.41%
5 лет*
6.08%
10 лет*
12.03%

CNWIX

1 день
-0.40%
1 месяц
12.25%
С начала года
50.48%
6 месяцев
53.93%
1 год
69.89%
3 года*
29.60%
5 лет*
8.68%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMWX и CNWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		31.94%40.40%3.61%7.42%-25.61%-10.20%35.00%32.20%-15.82%42.84%
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		50.48%19.29%14.99%6.60%-24.35%-4.70%54.23%20.76%-17.74%36.97%

Correlation

The correlation between JEMWX and CNWIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.92

The correlation between JEMWX and CNWIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6

Calamos Evolving World Growth Fund Class I

Часто сравнивают с JEMWX:
JEMWX с DEMAXJEMWX с FHKFXJEMWX с FGKPXJEMWX с SIVLXJEMWX с DEMCXJEMWX с FIQGXJEMWX с FEDTX
Часто сравнивают с CNWIX:
CNWIX с FFLEXCNWIX с DEMAXCNWIX с CIGEXCNWIX с FEDAXCNWIX с PEAFXCNWIX с FIQGXCNWIX с FEDGX

Доходность на риск

JEMWX vs. CNWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMWX
Ранг доходности на риск JEMWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMWX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMWX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CNWIX
Ранг доходности на риск CNWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNWIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNWIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNWIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNWIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNWIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMWX c CNWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) и Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMWXCNWIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
3.14

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.76

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.56

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

4.43

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.05

16.38

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMWX vs. CNWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMWX на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNWIX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMWX и CNWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMWXCNWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

3.14

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JEMWX и CNWIX

Максимальная просадка JEMWX за все время составила -49.42%, что больше максимальной просадки CNWIX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMWX и CNWIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMWXCNWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.42%

-43.57%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-16.28%

+3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-19.34%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.78%

-37.36%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-43.57%

-5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.40%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-16.42%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.39%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMWX и CNWIX

Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6 (JEMWX) составляет 8.09%, в то время как у Calamos Evolving World Growth Fund Class I (CNWIX) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что JEMWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMWXCNWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

10.51%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

20.15%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

22.98%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

18.44%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

24.46%

-5.02%

Сравнение комиссий JEMWX и CNWIX

JEMWX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CNWIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMWX и CNWIX

Дивидендная доходность JEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CNWIX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNWIX
Calamos Evolving World Growth Fund Class I		0.04%0.06%0.00%0.54%0.97%2.79%2.01%1.04%0.00%0.42%0.00%0.38%
JEMWX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class R6		1.08%1.42%1.63%1.67%0.67%4.01%0.18%0.88%1.05%0.55%0.89%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JEMWX and CNWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CNWIX has higher volatility (10.51%) compared to JEMWX (8.09%). In terms of maximum drawdown, JEMWX dropped -49.42% vs CNWIX's -43.57%.

JEMWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 3.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMWX и CNWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор