PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMSX с FTMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMSX с FTMKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JEMSX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, JEMSX returned 11.60%/yr vs 12.26%/yr for FTMKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JEMSX charges 0.99%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.

Доходность

Сравнение доходности JEMSX и FTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEMSX показывает доходность 30.43%, а FTMKX немного ниже – 29.38%. За последние 10 лет акции JEMSX уступали акциям FTMKX по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.26% соответственно.

JEMSX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.90%
С начала года
30.43%
6 месяцев
33.41%
1 год
60.96%
3 года*
25.06%
5 лет*
5.64%
10 лет*
11.60%

FTMKX

1 день
-1.56%
1 месяц
4.51%
С начала года
29.38%
6 месяцев
31.75%
1 год
61.27%
3 года*
27.13%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMSX и FTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		30.43%40.13%3.39%7.21%-25.77%-10.36%34.73%31.96%-16.02%42.49%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		29.38%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%

Correlation

The correlation between JEMSX and FTMKX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2004 г.

0.93

The correlation between JEMSX and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Часто сравнивают с JEMSX:
JEMSX с VEMAXJEMSX с VUGJEMSX с DEMCXJEMSX с SIVLXJEMSX с BBCPXJEMSX с PZIEXJEMSX с FEDDX
Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с FGKPXFTMKX с EMFFTMKX с FBGRXFTMKX с FSKAXFTMKX с FEDDXFTMKX с FEDTX

Доходность на риск

JEMSX vs. FTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMSX
Ранг доходности на риск JEMSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMSX c FTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMSXFTMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.48

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.38

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.63

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

4.59

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

18.68

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMSX vs. FTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMSX на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMKX равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMSX и FTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMSXFTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

3.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.43

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JEMSX и FTMKX

Максимальная просадка JEMSX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMSX и FTMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMSXFTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-70.17%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.57%

-13.75%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-18.94%

+3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.92%

-40.72%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-42.43%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-3.06%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-20.98%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.37%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMSX и FTMKX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I (JEMSX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) имеют волатильность 8.16% и 8.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMSXFTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.33%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.64%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

18.14%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.25%

18.94%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

18.83%

+0.61%

Сравнение комиссий JEMSX и FTMKX

JEMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FTMKX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMSX и FTMKX

Дивидендная доходность JEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FTMKX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.80%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%0.00%
JEMSX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund Class I		0.96%1.26%1.41%1.45%0.37%3.80%0.09%0.76%0.87%0.39%0.66%0.67%

Часто задаваемые вопросы

JEMSX and FTMKX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTMKX has higher volatility (8.33%) compared to JEMSX (8.16%). In terms of maximum drawdown, JEMSX dropped -62.07% vs FTMKX's -70.17%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMSX и FTMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор