PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEMMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEMMX с GLLSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEMMX (John Hancock Emerging Markets Equity Fund) and GLLSX (abrdn Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, JEMMX returned 8.69%/yr vs 15.00%/yr for GLLSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JEMMX charges 0.97%/yr vs 1.23%/yr for GLLSX.

Доходность

Сравнение доходности JEMMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Emerging Markets Equity Fund (JEMMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEMMX показывает доходность 29.87%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 45.96%. За последние 10 лет акции JEMMX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.69% против 15.00% соответственно.

JEMMX

1 день
-1.09%
1 месяц
8.46%
С начала года
29.87%
6 месяцев
31.63%
1 год
47.97%
3 года*
19.00%
5 лет*
1.80%
10 лет*
8.69%

GLLSX

1 день
-0.42%
1 месяц
8.91%
С начала года
45.96%
6 месяцев
50.30%
1 год
85.77%
3 года*
29.18%
5 лет*
17.96%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEMMX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEMMX
John Hancock Emerging Markets Equity Fund		29.87%20.07%5.42%4.49%-27.34%-7.48%32.74%26.42%-17.01%41.10%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		45.96%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Correlation

The correlation between JEMMX and GLLSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between JEMMX and GLLSX shifts across timeframes, from 0.83 (10 years) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с JEMMX:
JEMMX с DEMIXJEMMX с JCCIXJEMMX с PDTJEMMX с BADEXJEMMX с ESCIXJEMMX с JFIVXJEMMX с JVLIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с EMXCGLLSX с ^GSPCGLLSX с MADCXGLLSX с MEMQXGLLSX с EITEXGLLSX с FSSGXGLLSX с EAEMX

Доходность на риск

JEMMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEMMX
Ранг доходности на риск JEMMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEMMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Emerging Markets Equity Fund (JEMMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEMMXGLLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
4.12

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.76

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.74

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

6.14

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

24.40

-10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEMMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEMMX на текущий момент составляет 2.55, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEMMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEMMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

4.12

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.00

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Просадки

Сравнение просадок JEMMX и GLLSX

Максимальная просадка JEMMX за все время составила -49.23%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEMMX и GLLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEMMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.23%

-32.59%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-14.39%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-20.95%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.65%

-30.02%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-32.59%

-16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.42%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.60%

-7.92%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.61%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JEMMX и GLLSX

Текущая волатильность для John Hancock Emerging Markets Equity Fund (JEMMX) составляет 8.50%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что JEMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEMMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.87%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

19.06%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

21.44%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

18.09%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.80%

+1.45%

Сравнение комиссий JEMMX и GLLSX

JEMMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEMMX и GLLSX

Дивидендная доходность JEMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности GLLSX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.28%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%
JEMMX
John Hancock Emerging Markets Equity Fund		1.57%2.03%0.42%1.56%1.21%11.32%4.02%2.25%7.89%1.06%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JEMMX and GLLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLLSX has higher volatility (9.87%) compared to JEMMX (8.50%). In terms of maximum drawdown, JEMMX dropped -49.23% vs GLLSX's -32.59%.

GLLSX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEMMX и GLLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор