PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с JREG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с JREG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE).

JEIP.DE и JREG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREG.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и JREG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и JREG.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.27%-4.10%0.88%
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-1.10%6.82%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у JREG.DE с доходностью -1.10%.

JEIP.DE

1 день
0.36%
1 месяц
-3.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.52%
1 год
0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREG.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
2.34%
1 год
11.64%
3 года*
14.83%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JREG.DE:
JREG.DE с VWRL.ASJREG.DE с IBCZ.DEJREG.DE с JREU.DEJREG.DE с VUAA.DEJREG.DE с SWDA.LJREG.DE с VWCE.DEJREG.DE с IUMF.L

Сравнение комиссий JEIP.DE и JREG.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREG.DE в 0.25%.

JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEIP.DE vs. JREG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JREG.DE
Ранг доходности на риск JREG.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREG.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREG.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREG.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c JREG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEJREG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.72

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.06

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.87

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

11.10

-10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. JREG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа JREG.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и JREG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEJREG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.72

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.78

-0.90

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и JREG.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и JREG.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как JREG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.56%7.31%0.61%
JREG.DE
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и JREG.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки JREG.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и JREG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEJREG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-33.56%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.63%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-3.54%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.34%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.58%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и JREG.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREG.DE) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEJREG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.18%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.20%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

16.00%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

14.04%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.89%

16.06%

-3.17%