Сравнение JEIP.DE с DSPY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE).
JEIP.DE и DSPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEIP.DE и DSPY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEIP.DE и DSPY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.27% | -4.10% | -0.88% |
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | -12.20% | 2.89% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у DSPY.DE с доходностью -12.20%.
JEIP.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSPY.DE
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -12.20%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEIP.DE и DSPY.DE
JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DSPY.DE в 0.45%.
Доходность на риск
JEIP.DE vs. DSPY.DE — Ранг доходности на риск
JEIP.DE
DSPY.DE
Сравнение JEIP.DE c DSPY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEIP.DE | DSPY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.17 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | -0.06 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.19 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEIP.DE | DSPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.17 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.30 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между JEIP.DE и DSPY.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEIP.DE и DSPY.DE
Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности DSPY.DE в 61.53%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEIP.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.56% | 7.31% | 0.61% |
DSPY.DE IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR | 61.53% | 87.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEIP.DE и DSPY.DE
Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки DSPY.DE в -23.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и DSPY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEIP.DE | DSPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -23.33% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -23.33% | +10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -23.33% | +17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -9.59% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 10.24% | -8.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEIP.DE и DSPY.DE
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.63%, в то время как у IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEIP.DE | DSPY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.89% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 22.68% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 26.67% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 23.99% | -11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 23.99% | -11.10% |