Сравнение JEGP.L с XYLP.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and XYLP.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while XYLP.L is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. JEGP.L is actively managed, while XYLP.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 16.31% for XYLP.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for XYLP.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и XYLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как XYLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у XYLP.L с доходностью 3.81%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLP.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и XYLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 3.81% | -0.40% | 19.03% | 0.78% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and XYLP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. XYLP.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
XYLP.L
Сравнение JEGP.L c XYLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | XYLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.70 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 12.01 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | XYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 2.21 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и XYLP.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки XYLP.L в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и XYLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | XYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -19.30% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -4.39% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -2.09% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -4.81% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.35% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и XYLP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | XYLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.43% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 5.73% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 7.35% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 10.40% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 10.40% | -1.11% |
Сравнение комиссий JEGP.L и XYLP.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XYLP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и XYLP.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности XYLP.L в 7.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% | 0.00% |
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 7.79% | 9.76% | 6.22% | 3.98% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and XYLP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEGP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for XYLP.L.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while XYLP.L is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.45% for XYLP.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и XYLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор