Сравнение JEGP.L с BBRT.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and BBRT.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while BBRT.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond US Index. JEGP.L is actively managed, while BBRT.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 4.56% for BBRT.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for BBRT.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и BBRT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как BBRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBRT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у BBRT.L с доходностью -0.18%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRT.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и BBRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.18% | -0.87% | 2.21% | 0.72% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and BBRT.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. BBRT.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
BBRT.L
Сравнение JEGP.L c BBRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | BBRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.05 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.05 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и BBRT.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки BBRT.L в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и BBRT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -24.57% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -5.22% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -19.97% | +12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -16.82% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.21% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и BBRT.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBRT.L) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | BBRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.49% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 4.49% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 6.10% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 8.83% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 9.57% | -0.28% |
Сравнение комиссий JEGP.L и BBRT.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRT.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и BBRT.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, тогда как BBRT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBRT.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and BBRT.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBRT.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBRT.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while BBRT.L is Government Bonds. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.07% for BBRT.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и BBRT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор