PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEGA.L с JPGL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEGA.L с JPGL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L).

JEGA.L и JPGL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEGA.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г.. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JEGA.L и JPGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEGA.L и JPGL.L

2026 (YTD)202520242023
JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)		0.91%12.42%7.86%1.52%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		2.90%18.22%10.35%4.60%

Доходность по периодам

С начала года, JEGA.L показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у JPGL.L с доходностью 2.90%.

JEGA.L

1 день
1.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.79%
1 год
4.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPGL.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.35%
1 год
17.14%
3 года*
13.79%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JEGA.L:
JEGA.L с QQQO.LJEGA.L с TSLD.LJEGA.L с CEGI.LJEGA.L с JEPI.LJEGA.L с SLVI.LJEGA.L с GOOO.LJEGA.L с AVGI.L
Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO

Сравнение комиссий JEGA.L и JPGL.L

JEGA.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPGL.L в 0.19%.

JEGA.L
JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc)
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JEGA.L vs. JPGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEGA.L
Ранг доходности на риск JEGA.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGA.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGA.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEGA.L c JPGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) и JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEGA.LJPGL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.37

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.87

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.61

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

8.14

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEGA.L vs. JPGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEGA.L на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JPGL.L равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEGA.L и JPGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEGA.LJPGL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.37

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.62

+0.41

Корреляция

Корреляция между JEGA.L и JPGL.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEGA.L и JPGL.L

Ни JEGA.L, ни JPGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JEGA.L и JPGL.L

Максимальная просадка JEGA.L за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JPGL.L в -35.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGA.L и JPGL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEGA.LJPGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-35.87%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-10.67%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-5.96%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-4.57%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JEGA.L и JPGL.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEGA.L) составляет 3.60%, в то время как у JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что JEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEGA.LJPGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.11%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

6.90%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

13.05%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

13.43%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

16.28%

-6.72%