Сравнение JEDI.DE с ENR.DE
JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG, while ENR.DE (Siemens Energy AG) is a stock. Over the past 3 years, JEDI.DE returned 65.71%/yr vs 86.70%/yr for ENR.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JEDI.DE и ENR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEDI.DE показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у ENR.DE с доходностью 28.10%.
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 81.86%
- 1 год
- 188.91%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENR.DE
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -13.23%
- С начала года
- 28.10%
- 6 месяцев
- 29.12%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 86.70%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDI.DE и ENR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 4.41% |
ENR.DE Siemens Energy AG | 28.10% | 138.98% | 319.83% | -31.74% | 12.76% |
Correlation
The correlation between JEDI.DE and ENR.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDI.DE vs. ENR.DE — Ранг доходности на риск
JEDI.DE
ENR.DE
Сравнение JEDI.DE c ENR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) и Siemens Energy AG (ENR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEDI.DE | ENR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.27 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.56 | 3.05 | +5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.05 | 10.84 | +17.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEDI.DE и ENR.DE
Максимальная просадка JEDI.DE за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки ENR.DE в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDI.DE и ENR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDI.DE | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -79.51% | +49.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -26.08% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.10% | -70.62% | +40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -18.14% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -28.41% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 7.35% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDI.DE и ENR.DE
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Siemens Energy AG (ENR.DE) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что JEDI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDI.DE | ENR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 15.19% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.16% | 36.28% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.91% | 48.84% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.37% | 52.08% | -19.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.37% | 50.48% | -18.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDI.DE и ENR.DE
JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENR.DE Siemens Energy AG | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEDI.DE and ENR.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JEDI.DE и ENR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор