Сравнение JEDG.L с IUIS.L
JEDG.L (VanEck Space Innovators UCITS ETF) and IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JEDG.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while IUIS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEDG.L returned 65.85%/yr vs 18.84%/yr for IUIS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JEDG.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IUIS.L.
Доходность
Сравнение доходности JEDG.L и IUIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEDG.L торгуется в GBP, в то время как IUIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEDG.L показывает доходность 74.89%, что значительно выше, чем у IUIS.L с доходностью 13.03%.
JEDG.L
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 23.72%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 96.65%
- 1 год
- 211.91%
- 3 года*
- 65.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEDG.L и IUIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEDG.L VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.89% | 80.38% | 46.13% | 6.44% | -12.08% |
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 13.03% | 10.75% | 19.47% | 12.03% | 12.61% |
Correlation
The correlation between JEDG.L and IUIS.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEDG.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск
JEDG.L
IUIS.L
Сравнение JEDG.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEDG.L | IUIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 2.71 | +6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.71 | 8.38 | +22.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEDG.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77 | 1.66 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.61 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок JEDG.L и IUIS.L
Максимальная просадка JEDG.L за все время составила -26.80%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEDG.L и IUIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEDG.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.80% | -35.05% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -8.92% | -14.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -20.84% | -5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -0.94% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -4.56% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.87% | 2.89% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEDG.L и IUIS.L
VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDG.L) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что JEDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEDG.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 5.07% | +13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 11.74% | +22.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 14.55% | +29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | 16.89% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.12% | 19.29% | +13.83% |
Сравнение комиссий JEDG.L и IUIS.L
JEDG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEDG.L и IUIS.L
Ни JEDG.L, ни IUIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JEDG.L and IUIS.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for JEDG.L.
JEDG.L is categorized as Industrials Equities, while IUIS.L is S&P 500. JEDG.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for JEDG.L and 0.15% for IUIS.L.
Подберите оптимальное распределение для JEDG.L и IUIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор