Сравнение JEBP.L с SUSU.L
JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds. JEBP.L is actively managed, while SUSU.L is passively managed. Over the past 3 years, JEBP.L returned 6.06%/yr vs 3.97%/yr for SUSU.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. JEBP.L charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for SUSU.L.
Доходность
Сравнение доходности JEBP.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEBP.L торгуется в GBP, в то время как SUSU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEBP.L показывает доходность 1.36%, а SUSU.L немного ниже – 1.32%.
JEBP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEBP.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.36% | 5.22% | 5.89% | 9.18% | -12.18% | -0.52% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.32% | -1.97% | 7.29% | -0.08% | 9.44% | 0.13% |
Correlation
The correlation between JEBP.L and SUSU.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEBP.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
JEBP.L
SUSU.L
Сравнение JEBP.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEBP.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.70 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 1.96 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEBP.L и SUSU.L
Максимальная просадка JEBP.L за все время составила -15.49%, примерно равная максимальной просадке SUSU.L в -15.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEBP.L и SUSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEBP.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -15.81% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -5.14% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -9.09% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -4.70% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -6.95% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.85% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEBP.L и SUSU.L
Текущая волатильность для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) составляет 0.76%, в то время как у iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что JEBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEBP.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.59% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 5.20% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 6.65% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 8.43% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 8.63% | -4.09% |
Сравнение комиссий JEBP.L и SUSU.L
JEBP.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEBP.L и SUSU.L
JEBP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.48% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
Часто задаваемые вопросы
JEBP.L and SUSU.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for SUSU.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JEBP.L and 0.12% for SUSU.L.
Подберите оптимальное распределение для JEBP.L и SUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор