Сравнение JEBP.L с ERNE.L
JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - JEBP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR). JEBP.L is actively managed, while ERNE.L is passively managed. Over the past 3 years, JEBP.L returned 6.06%/yr vs 2.82%/yr for ERNE.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. JEBP.L charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for ERNE.L.
Доходность
Сравнение доходности JEBP.L и ERNE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEBP.L торгуется в GBP, в то время как ERNE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEBP.L показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ERNE.L с доходностью -1.36%.
JEBP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERNE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.93%
- С начала года
- -1.36%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 1.14%
Сравнение доходности по годам JEBP.L и ERNE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.36% | 5.22% | 5.89% | 9.18% | -12.18% | -0.52% |
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.36% | 8.08% | -0.59% | 1.32% | 4.91% | -1.58% |
Correlation
The correlation between JEBP.L and ERNE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.13 |
The correlation between JEBP.L and ERNE.L shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEBP.L vs. ERNE.L — Ранг доходности на риск
JEBP.L
ERNE.L
Сравнение JEBP.L c ERNE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEBP.L | ERNE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.16 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.43 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEBP.L и ERNE.L
Максимальная просадка JEBP.L за все время составила -15.49%, что меньше максимальной просадки ERNE.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEBP.L и ERNE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEBP.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -18.38% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.76% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -3.01% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.41% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.90% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.05% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEBP.L и ERNE.L
Текущая волатильность для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) составляет 0.76%, в то время как у iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что JEBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEBP.L | ERNE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.08% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.58% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 3.90% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 5.37% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 6.65% | -2.11% |
Сравнение комиссий JEBP.L и ERNE.L
JEBP.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ERNE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEBP.L и ERNE.L
JEBP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEBP.L and ERNE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for ERNE.L.
JEBP.L is categorized as Corporate Bonds, while ERNE.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JEBP.L and 0.09% for ERNE.L.
Подберите оптимальное распределение для JEBP.L и ERNE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор