Сравнение JEBP.L с 0FLE.L
JEBP.L (JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and 0FLE.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - JEBP.L is a Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while 0FLE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note<5 Years Index. JEBP.L is actively managed, while 0FLE.L is passively managed. Over the past 3 years, JEBP.L returned 6.06%/yr vs 3.23%/yr for 0FLE.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JEBP.L charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for 0FLE.L.
Доходность
Сравнение доходности JEBP.L и 0FLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEBP.L торгуется в GBP, в то время как 0FLE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0FLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEBP.L показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у 0FLE.L с доходностью -1.09%.
JEBP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
0FLE.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- -1.09%
- 1 год
- 0.92%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEBP.L и 0FLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.36% | 5.22% | 5.89% | 9.18% | -12.18% | -0.52% |
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.09% | 8.18% | 0.12% | 2.12% | 4.65% | -1.92% |
Correlation
The correlation between JEBP.L and 0FLE.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.12 |
The correlation between JEBP.L and 0FLE.L shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEBP.L vs. 0FLE.L — Ранг доходности на риск
JEBP.L
0FLE.L
Сравнение JEBP.L c 0FLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEBP.L | 0FLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.04 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.39 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.97 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEBP.L и 0FLE.L
Максимальная просадка JEBP.L за все время составила -15.49%, что больше максимальной просадки 0FLE.L в -13.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEBP.L и 0FLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEBP.L | 0FLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.49% | -13.35% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -2.33% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | -5.02% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -2.18% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.97% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.94% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEBP.L и 0FLE.L
Текущая волатильность для JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JEBP.L) составляет 0.76%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (0FLE.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что JEBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0FLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEBP.L | 0FLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.21% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.46% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 4.69% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 6.57% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 7.08% | -2.54% |
Сравнение комиссий JEBP.L и 0FLE.L
JEBP.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии 0FLE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEBP.L и 0FLE.L
JEBP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0FLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0FLE.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 2.96% | 2.07% | 0.36% |
JEBP.L JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEBP.L and 0FLE.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEBP.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEBP.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for 0FLE.L.
JEBP.L is categorized as Corporate Bonds, while 0FLE.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.04% for JEBP.L and 0.12% for 0FLE.L.
Подберите оптимальное распределение для JEBP.L и 0FLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор