PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JE13.DE с LYQ2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JE13.DE с LYQ2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) and LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3 while LYQ2.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, JE13.DE returned 0.62%/yr vs 0.55%/yr for LYQ2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JE13.DE charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for LYQ2.DE.

Доходность

Сравнение доходности JE13.DE и LYQ2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JE13.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у LYQ2.DE с доходностью 0.02%.

JE13.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.97%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.62%
10 лет*
—

LYQ2.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.14%
1 год
0.85%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.55%
10 лет*
0.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JE13.DE и LYQ2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)		0.06%2.30%2.97%3.44%-4.96%-0.81%-0.05%0.23%-0.07%
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.02%2.14%2.96%3.27%-4.97%-0.84%-0.20%-0.12%-0.32%

Correlation

The correlation between JE13.DE and LYQ2.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between JE13.DE and LYQ2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JE13.DE:
JE13.DE с JEQA.DEJE13.DE с X03B.DEJE13.DE с D5BC.DEJE13.DE с EL4S.DEJE13.DE с MTDD.DEJE13.DE с IBCA.DEJE13.DE с PR1R.DE
Часто сравнивают с LYQ2.DE:
LYQ2.DE с BONDLYQ2.DE с ERNX.DELYQ2.DE с IBCA.DELYQ2.DE с EXHB.DELYQ2.DE с DE5A.DELYQ2.DE с LYXA.DELYQ2.DE с SYBB.DE

Доходность на риск

JE13.DE vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JE13.DE
Ранг доходности на риск JE13.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JE13.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JE13.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JE13.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JE13.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
LYQ2.DE
Ранг доходности на риск LYQ2.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ2.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ2.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ2.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ2.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JE13.DE c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JE13.DELYQ2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.56

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.84

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.58

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

1.82

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JE13.DE vs. LYQ2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JE13.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYQ2.DE равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JE13.DE и LYQ2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JE13.DELYQ2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.88

-0.65

Просадки

Сравнение просадок JE13.DE и LYQ2.DE

Максимальная просадка JE13.DE за все время составила -6.90%, что меньше максимальной просадки LYQ2.DE в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JE13.DE и LYQ2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JE13.DELYQ2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.90%

-7.75%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.22%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-1.22%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.01%

-6.02%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.30%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.39%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JE13.DE и LYQ2.DE

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) составляет 0.46%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что JE13.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JE13.DELYQ2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.55%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

1.14%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

1.26%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

1.65%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

1.31%

+0.21%

Сравнение комиссий JE13.DE и LYQ2.DE

JE13.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LYQ2.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JE13.DE и LYQ2.DE

Ни JE13.DE, ни LYQ2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JE13.DE and LYQ2.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ2.DE.

JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3, while LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for JE13.DE and 0.17% for LYQ2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JE13.DE и LYQ2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор