PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDDVX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDDVX с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDDVX (Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - JDDVX is a Dividend fund actively managed by Janus Henderson, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. JDDVX is actively managed, while VHYAX is passively managed. Over the past 3 years, JDDVX returned 18.17%/yr vs 18.83%/yr for VHYAX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JDDVX charges 0.81%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности JDDVX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDDVX показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 12.41%.

JDDVX

1 день
-0.35%
1 месяц
3.74%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.19%
1 год
24.32%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDDVX и VHYAX

2026 (YTD)202520242023
JDDVX
Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D		10.19%17.68%17.56%8.13%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%10.84%

Correlation

The correlation between JDDVX and VHYAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.93

The correlation between JDDVX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JDDVX:
JDDVX с SVAAXJDDVX с JAGTXJDDVX с FDGDXJDDVX с FINFXJDDVX с JATIXJDDVX с CAIFXJDDVX с JANBX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

JDDVX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDDVX
Ранг доходности на риск JDDVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDDVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDDVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDDVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDDVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDDVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDDVX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDDVXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.54

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.62

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.88

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

14.70

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDDVX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDDVX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDDVX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDDVXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.54

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.71

+0.64

Просадки

Сравнение просадок JDDVX и VHYAX

Максимальная просадка JDDVX за все время составила -17.21%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDDVX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDDVXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.21%

-35.14%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.99%

-6.75%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-14.42%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.45%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.77%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.78%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JDDVX и VHYAX

Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D (JDDVX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеют волатильность 2.92% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDDVXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.81%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

7.70%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.32%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.00%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

17.96%

-4.71%

Сравнение комиссий JDDVX и VHYAX

JDDVX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDDVX и VHYAX

Дивидендная доходность JDDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JDDVX
Janus Henderson U.S. Dividend Income Fund Class D		3.09%3.18%8.18%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JDDVX and VHYAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDDVX has higher volatility (2.92%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, JDDVX dropped -17.21% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDDVX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор