Сравнение JD3.L с MAG7.L
JD3.L (Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - JD3.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x JD Index while MAG7.L tracks the Solactive Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, JD3.L returned -52.93% vs 119.83% for MAG7.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JD3.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JD3.L показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у MAG7.L с доходностью -0.37%.
JD3.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -15.02%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- -57.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 119.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JD3.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JD3.L Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities | -3.88% | -69.43% | 19.12% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -0.37% | -28.43% | 150.95% |
Correlation
The correlation between JD3.L and MAG7.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JD3.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
JD3.L
MAG7.L
Сравнение JD3.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JD3.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.75 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.33 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JD3.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.28 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.24 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок JD3.L и MAG7.L
Максимальная просадка JD3.L за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JD3.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JD3.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -91.14% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.04% | -71.56% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -45.38% | -54.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.83% | -47.28% | -41.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.90% | 28.97% | +13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JD3.L и MAG7.L
Leverage Shares 3x JD.Com ETP Securities (JD3.L) имеет более высокую волатильность в 43.93% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) с волатильностью 27.50%. Это указывает на то, что JD3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAG7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JD3.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.93% | 27.50% | +16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.96% | 71.68% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.26% | 97.62% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 162.88% | 124.75% | +38.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 162.88% | 124.75% | +38.13% |
Сравнение комиссий JD3.L и MAG7.L
И JD3.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JD3.L и MAG7.L
Ни JD3.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JD3.L and MAG7.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JD3.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
JD3.L tracks iSTOXX Leveraged 3x JD Index, while MAG7.L tracks Solactive Magnificent 7 Index.
Подберите оптимальное распределение для JD3.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор