PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPUX с DLTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPUX с DLTNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPUX (JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6) and DLTNX (DoubleLine Total Return Bond Fund Class N) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. JCPUX is passively managed, while DLTNX is actively managed. Over the past 10 years, JCPUX returned 2.43%/yr vs 1.52%/yr for DLTNX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JCPUX charges 0.38%/yr vs 0.75%/yr for DLTNX.

Доходность

Сравнение доходности JCPUX и DLTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPUX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у DLTNX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции JCPUX превзошли акции DLTNX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.52% соответственно.

JCPUX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.90%
1 год
5.74%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.43%

DLTNX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.31%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPUX и DLTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		0.75%8.07%2.87%6.46%-12.73%-0.10%7.87%8.93%-0.05%4.32%
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		-0.21%7.66%2.94%4.96%-12.77%-0.01%3.87%5.74%1.50%3.44%

Correlation

The correlation between JCPUX and DLTNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.86

The correlation between JCPUX and DLTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6

DoubleLine Total Return Bond Fund Class N

Часто сравнивают с JCPUX:
JCPUX с BCPIXJCPUX с EINFXJCPUX с TIBDXJCPUX с GUGAXJCPUX с TGRNXJCPUX с AAIIXJCPUX с AMFIX
Часто сравнивают с DLTNX:
DLTNX с DODIXDLTNX с AAIIXDLTNX с PIMIXDLTNX с AMFIXDLTNX с DSEEXDLTNX с NPCTDLTNX с ARINX

Доходность на риск

JCPUX vs. DLTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPUX
Ранг доходности на риск JCPUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPUX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPUX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DLTNX
Ранг доходности на риск DLTNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLTNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLTNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLTNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLTNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLTNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPUX c DLTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPUXDLTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.31

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
1.96

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.53

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

4.75

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPUX vs. DLTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPUX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа DLTNX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPUX и DLTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPUXDLTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.85

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JCPUX и DLTNX

Максимальная просадка JCPUX за все время составила -16.81%, примерно равная максимальной просадке DLTNX в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPUX и DLTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPUXDLTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.81%

-16.94%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-3.21%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-6.65%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.81%

-16.94%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.81%

-16.94%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.18%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.54%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.04%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPUX и DLTNX

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) составляет 1.26%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (DLTNX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что JCPUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPUXDLTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.38%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.66%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.77%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

5.52%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.36%

+0.28%

Сравнение комиссий JCPUX и DLTNX

JCPUX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DLTNX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPUX и DLTNX

Дивидендная доходность JCPUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности DLTNX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLTNX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class N		4.64%4.62%4.77%4.11%3.59%2.87%3.13%3.49%3.48%3.40%3.47%3.85%
JCPUX
JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6		5.08%4.94%4.96%4.10%3.45%3.32%4.43%3.30%3.15%2.89%2.84%3.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JCPUX and DLTNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLTNX has higher volatility (1.38%) compared to JCPUX (1.26%). In terms of maximum drawdown, JCPUX dropped -16.81% vs DLTNX's -16.94%.

JCPUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPUX и DLTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор