PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCL0.DE с CII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCL0.DE с CII

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both funds - JCL0.DE is a CLO fund actively managed by Janus Henderson, while CII is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, JCL0.DE returned 3.24% vs 39.47% for CII. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JCL0.DE charges 0.25%/yr vs 0.91%/yr for CII.

Доходность

Сравнение доходности JCL0.DE и CII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JCL0.DE торгуется в EUR, в то время как CII торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CII были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JCL0.DE показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 9.52%.

JCL0.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CII

1 день
-2.17%
1 месяц
1.63%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.45%
1 год
39.47%
3 года*
18.59%
5 лет*
15.02%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCL0.DE и CII

2026 (YTD)20252024
JCL0.DE
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc		1.30%3.57%0.07%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		9.52%21.43%0.77%

Correlation

The correlation between JCL0.DE and CII is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JCL0.DE:
JCL0.DE с CLOD.DEJCL0.DE с CHSJ.DEJCL0.DE с EAAA.DEJCL0.DE с UCLA.DEJCL0.DE с CLOA.DEJCL0.DE с UCLU.DEJCL0.DE с LAAA.DE
Часто сравнивают с CII:
CII с SPYICII с ECATCII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с YGLD.DECII с ARDC

Доходность на риск

JCL0.DE vs. CII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCL0.DE
Ранг доходности на риск JCL0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCL0.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCL0.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCL0.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CII
Ранг доходности на риск CII: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCL0.DE c CII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCL0.DECIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.48

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
3.19

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.42

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

3.69

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.63

12.83

+24.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCL0.DE vs. CII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCL0.DE на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа CII равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCL0.DE и CII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCL0.DECIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.48

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.71

0.55

+2.15

Просадки

Сравнение просадок JCL0.DE и CII

Максимальная просадка JCL0.DE за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки CII в -49.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCL0.DE и CII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCL0.DECIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-49.83%

+49.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-10.74%

+10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.51%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-6.97%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

3.08%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JCL0.DE и CII

Текущая волатильность для Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) составляет 0.29%, в то время как у BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что JCL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCL0.DECIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

4.78%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

11.80%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97%

15.97%

-15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

17.15%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.27%

19.02%

-17.75%

Сравнение комиссий JCL0.DE и CII

JCL0.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CII в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCL0.DE и CII

JCL0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.98%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
JCL0.DE
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCL0.DE and CII have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCL0.DE и CII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор