Сравнение JBSSX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
JBSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JBSSX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBSSX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | -0.52% | 13.25% | 5.46% | 16.55% | -15.45% | 8.82% | 11.06% | 6.02% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JBSSX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
JBSSX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 11.22%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.72%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBSSX и FRQHX
JBSSX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.
Доходность на риск
JBSSX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
JBSSX
FRQHX
Сравнение JBSSX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBSSX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.76 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.49 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBSSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между JBSSX и FRQHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBSSX и FRQHX
Дивидендная доходность JBSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBSSX JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund | 3.55% | 3.53% | 3.27% | 2.75% | 2.05% | 5.11% | 3.42% | 3.15% | 5.49% | 2.04% | 2.15% | 2.13% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JBSSX и FRQHX
Максимальная просадка JBSSX за все время составила -21.91%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBSSX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBSSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.91% | -16.90% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.06% | -3.41% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -16.90% | -3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.44% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.88% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.86% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBSSX и FRQHX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2025 Fund (JBSSX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что JBSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBSSX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.11% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 2.93% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 4.65% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 5.52% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 5.77% | +3.43% |