PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JBIO с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JBIO с FRES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JBIO (Jade Biosciences, Inc) and FRES.L (Fresnillo plc) are both stocks. JBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while FRES.L operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, JBIO returned -32.72%/yr vs 77.13%/yr for FRES.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JBIO и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jade Biosciences, Inc (JBIO) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JBIO торгуется в USD, в то время как FRES.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRES.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JBIO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью -2.61%.

JBIO

1 день
0.85%
1 месяц
-29.77%
С начала года
14.97%
6 месяцев
43.06%
1 год
146.05%
3 года*
-32.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRES.L

1 день
0.55%
1 месяц
1.35%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
20.37%
1 год
157.79%
3 года*
77.13%
5 лет*
31.97%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JBIO и FRES.L

2026 (YTD)20252024202320222021
JBIO
Jade Biosciences, Inc		14.97%59.23%-88.29%-22.76%148.52%-48.36%
FRES.L
Fresnillo plc		-2.61%511.09%4.36%-29.44%-7.20%14.27%

Correlation

The correlation between JBIO and FRES.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JBIO:

$1.02B

FRES.L:

£23.46B

EPS

JBIO:

-$2.96

FRES.L:

£2.08

Коэффициент P/B

JBIO:

3.46

FRES.L:

5.06

Общая выручка (12 мес.)

JBIO:

$0.00

FRES.L:

£8.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

JBIO:

-$9.00K

FRES.L:

£3.75B

EBITDA (12 мес.)

JBIO:

-$133.57M

FRES.L:

£3.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jade Biosciences, Inc

Fresnillo plc

Часто сравнивают с JBIO:
JBIO с CRSPJBIO с BTIJBIO с AII.TOJBIO с CAPRJBIO с AAF.LJBIO с BJBIO с CBG.L
Часто сравнивают с FRES.L:
FRES.L с HOC.LFRES.L с AGFRES.L с HLFRES.L с SSLN.LFRES.L с SILG.LFRES.L с SLVPFRES.L с FVI.TO

Доходность на риск

JBIO vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JBIO
Ранг доходности на риск JBIO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBIO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBIO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBIO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBIO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBIO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JBIO c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jade Biosciences, Inc (JBIO) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JBIOFRES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.78

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.08

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.79

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

11.15

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JBIO vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JBIO на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа FRES.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JBIO и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JBIOFRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.78

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.22

-0.50

Просадки

Сравнение просадок JBIO и FRES.L

Максимальная просадка JBIO за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки FRES.L в -86.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBIO и FRES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JBIOFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-86.78%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.23%

-32.72%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.41%

-34.38%

-61.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.22%

-28.18%

-56.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.41%

-45.56%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.35%

14.09%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JBIO и FRES.L

Текущая волатильность для Jade Biosciences, Inc (JBIO) составляет 18.82%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что JBIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JBIOFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

20.19%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.60%

43.40%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.60%

56.53%

+23.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.08%

45.17%

+48.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.08%

45.33%

+48.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JBIO и FRES.L

JBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRES.L
Fresnillo plc		2.99%2.00%1.35%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.74%0.74%0.47%
JBIO
Jade Biosciences, Inc		0.00%15.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JBIO и FRES.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Jade Biosciences, Inc и Fresnillo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.59B
(JBIO) Общая выручка
(FRES.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. JBIO значения в USD, FRES.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

JBIO and FRES.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JBIO и FRES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор