PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAWWX с JAGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAWWX с JAGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).

JAWWX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 25 февр. 2005 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAWWX и JAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAWWX и JAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		-5.19%20.67%23.40%26.66%-19.64%17.72%20.09%28.78%-6.97%26.75%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		-7.05%24.86%47.04%55.16%-37.69%17.39%51.00%45.08%0.78%44.62%

Доходность по периодам

С начала года, JAWWX показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции JAWWX уступали акциям JAGTX по среднегодовой доходности: 12.46% против 21.58% соответственно.

JAWWX

1 день
3.06%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.55%
1 год
15.60%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.46%

JAGTX

1 день
4.03%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-7.05%
6 месяцев
-6.61%
1 год
27.62%
3 года*
29.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
21.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Research Fund Class T

Janus Global Technology and Innovation Fund

Часто сравнивают с JAWWX:
JAWWX с VTJAWWX с CSUAXJAWWX с GCCHXJAWWX с GAOAXJAWWX с JANEXJAWWX с GLIFXJAWWX с JNRFX
Часто сравнивают с JAGTX:
JAGTX с QQQJAGTX с VGTJAGTX с SCHGJAGTX с LGRRXJAGTX с SWLGXJAGTX с FGCKXJAGTX с FSPTX

Сравнение комиссий JAWWX и JAGTX

JAWWX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.

JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T

Доходность на риск

JAWWX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAWWX
Ранг доходности на риск JAWWX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAWWX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAWWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAWWX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAWWX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAWWX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JAGTX
Ранг доходности на риск JAGTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGTX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAWWX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAWWXJAGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.72

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.79

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

6.06

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAWWX vs. JAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAWWX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAGTX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAWWX и JAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAWWXJAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.15

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между JAWWX и JAGTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAWWX и JAGTX

Дивидендная доходность JAWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAWWX
Janus Henderson Global Research Fund Class T		8.47%8.03%8.21%4.82%4.44%11.58%3.68%4.77%6.85%0.60%0.75%0.75%
JAGTX
Janus Global Technology and Innovation Fund		14.73%13.69%23.66%0.78%0.00%16.05%9.00%8.62%6.56%7.50%4.85%8.12%

Просадки

Сравнение просадок JAWWX и JAGTX

Максимальная просадка JAWWX за все время составила -76.60%, что меньше максимальной просадки JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAWWX и JAGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAWWXJAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-84.57%

+7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-15.95%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-46.52%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.79%

-46.52%

+11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-12.56%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-40.07%

+14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.70%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JAWWX и JAGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson Global Research Fund Class T (JAWWX) составляет 6.01%, в то время как у Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что JAWWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAWWXJAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

8.31%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

16.28%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

25.52%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

26.67%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

24.60%

-6.63%