Сравнение JATNX с VITAX
JATNX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. JATNX is actively managed, while VITAX is passively managed. Over the past 5 years, JATNX returned 15.17%/yr vs 18.39%/yr for VITAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JATNX charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.
Доходность
Сравнение доходности JATNX и VITAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JATNX показывает доходность 20.88%, а VITAX немного ниже – 20.40%.
JATNX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -10.72%
- 6 месяцев
- 17.10%
- С начала года
- 20.88%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.20%
VITAX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 19.56%
- С начала года
- 20.40%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 26.07%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 24.33%
- Всё время*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам JATNX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATNX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N | 20.88% | 25.13% | 32.50% | 55.52% | -37.54% | 17.69% | 51.36% | 45.39% | 1.03% | 30.62% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 20.40% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 31.32% |
Correlation
The correlation between JATNX and VITAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between JATNX and VITAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JATNX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
JATNX
VITAX
Сравнение JATNX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N (JATNX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JATNX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 5.70 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JATNX и VITAX
Максимальная просадка JATNX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JATNX и VITAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JATNX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.39% | -54.81% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -16.38% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -27.38% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.39% | -35.10% | -11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -9.92% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -8.01% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.73% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JATNX и VITAX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N (JATNX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что JATNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JATNX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 8.24% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 19.51% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 23.51% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 25.89% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 25.04% | +0.46% |
Сравнение комиссий JATNX и VITAX
JATNX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JATNX и VITAX
Дивидендная доходность JATNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности VITAX в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JATNX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class N | 11.05% | 13.36% | 11.62% | 0.77% | 0.00% | 15.88% | 9.10% | 8.57% | 6.78% | 3.89% | 0.00% | 0.00% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JATNX and VITAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JATNX has higher volatility (11.03%) compared to VITAX (8.24%). In terms of maximum drawdown, JATNX dropped -46.39% vs VITAX's -54.81%.
VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JATNX и VITAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор