Сравнение JARI.L с PACW.L
JARI.L (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both exchange-traded funds - JARI.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while PACW.L is a Global Equities fund tracking the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, JARI.L returned 13.26% vs 30.12% for PACW.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JARI.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности JARI.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JARI.L торгуется в GBp, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JARI.L показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.92%.
JARI.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JARI.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.58% | 6.66% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between JARI.L and PACW.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between JARI.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JARI.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
JARI.L
PACW.L
Сравнение JARI.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.27 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 17.43 | -14.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.89 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.24 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок JARI.L и PACW.L
Максимальная просадка JARI.L за все время составила -22.78%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JARI.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.78% | -17.68% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -7.06% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -0.46% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -3.02% | -9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 1.73% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.L и PACW.L
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что JARI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JARI.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.93% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 7.75% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 10.42% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 13.91% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 13.91% | +3.82% |
Сравнение комиссий JARI.L и PACW.L
JARI.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.L и PACW.L
JARI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
JARI.L Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
JARI.L and PACW.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.L.
JARI.L is categorized as Japan Equities, while PACW.L is Global Equities. JARI.L tracks TOPIX TR JPY, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for JARI.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для JARI.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор