PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с SXR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с SXR6.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE).

JARI.DE и SXR6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SXR6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и SXR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и SXR6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc		-1.19%6.58%9.11%9.64%-13.84%9.84%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SXR6.DE с доходностью -1.19%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

SXR6.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
2.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
4.21%
1 год
7.19%
3 года*
6.35%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с SXR6.DE:
SXR6.DE с SXR1.DESXR6.DE с SXR8.DESXR6.DE с ETLR.DESXR6.DE с QUEJ.DESXR6.DE с AW15.DESXR6.DE с IUS4.DESXR6.DE с 3JPN.DE

Сравнение комиссий JARI.DE и SXR6.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXR6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXR6.DE
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.DE vs. SXR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SXR6.DE
Ранг доходности на риск SXR6.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR6.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR6.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR6.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR6.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c SXR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DESXR6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.35

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.64

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.12

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

3.44

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. SXR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SXR6.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и SXR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DESXR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.27

-0.05

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и SXR6.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и SXR6.DE

Ни JARI.DE, ни SXR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и SXR6.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки SXR6.DE в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и SXR6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DESXR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-27.35%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.40%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-21.32%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-6.63%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-7.19%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.72%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и SXR6.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD Acc (SXR6.DE) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DESXR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.92%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.62%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

20.29%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.42%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.72%

-0.93%