PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с OP5E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с OP5E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE).

JARI.DE и OP5E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. OP5E.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap. Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и OP5E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и OP5E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-10.41%
OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)		5.75%8.90%10.84%14.78%-8.63%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у OP5E.DE с доходностью 5.75%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

OP5E.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
0.73%
С начала года
5.75%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.82%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с OP5E.DE:
OP5E.DE с OP6E.DEOP5E.DE с OG35.DEOP5E.DE с USCP.DEOP5E.DE с OP2E.DEOP5E.DE с OUFE.DEOP5E.DE с F4DE.DEOP5E.DE с 5HED.DE

Сравнение комиссий JARI.DE и OP5E.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии OP5E.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OP5E.DE
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR)
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.DE vs. OP5E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
OP5E.DE
Ранг доходности на риск OP5E.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OP5E.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OP5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OP5E.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OP5E.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OP5E.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c OP5E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DEOP5E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.95

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.49

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

8.39

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. OP5E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа OP5E.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и OP5E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DEOP5E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.28

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и OP5E.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и OP5E.DE

Ни JARI.DE, ни OP5E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и OP5E.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки OP5E.DE в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и OP5E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DEOP5E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-16.97%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-10.35%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-6.56%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-4.19%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.07%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и OP5E.DE

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF (EUR) (OP5E.DE) имеют волатильность 7.36% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DEOP5E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.64%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

13.90%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

19.83%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.57%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.57%

-0.78%