PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE).

JARI.DE и LYPG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. LYPG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology. Фонд был запущен 16 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		-6.86%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%9.20%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у LYPG.DE с доходностью -6.86%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

LYPG.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-6.86%
6 месяцев
-6.39%
1 год
19.71%
3 года*
21.70%
5 лет*
15.16%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L

Сравнение комиссий JARI.DE и LYPG.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DELYPG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.79

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.22

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.88

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

5.12

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа LYPG.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.92

-0.70

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и LYPG.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и LYPG.DE

Ни JARI.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и LYPG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-31.83%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-15.58%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-29.64%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-12.53%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-5.72%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.73%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и LYPG.DE

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

5.58%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

15.27%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

24.91%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

22.37%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

21.34%

-5.55%