PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE).

JARI.DE и LSMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		6.94%32.60%66.54%74.46%-34.66%37.56%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 6.94%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.94%
6 месяцев
14.32%
1 год
73.22%
3 года*
47.37%
5 лет*
25.41%
10 лет*
23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с IWFM.LLSMC.DE с PSILSMC.DE с SMGB.L

Сравнение комиссий JARI.DE и LSMC.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DELSMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.12

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.65

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

7.09

-5.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

22.33

-18.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.12

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.71

-0.49

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и LSMC.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и LSMC.DE

Ни JARI.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и LSMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-39.77%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.53%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-39.77%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-8.06%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-9.45%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.98%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.76%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

22.56%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

34.39%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

30.92%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

25.72%

-9.93%