PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с JP40.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE).

JARI.DE и JP40.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. JP40.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JPX-Nikkei 400. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и JP40.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		7.80%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у JP40.DE с доходностью 7.80%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

JP40.DE

1 день
-1.87%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.80%
6 месяцев
12.51%
1 год
24.08%
3 года*
14.78%
5 лет*
7.67%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с SPYGJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SPYJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SXRZ.DE

Сравнение комиссий JARI.DE и JP40.DE

И JARI.DE, и JP40.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

JARI.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DEJP40.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.23

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.79

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.18

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

10.69

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа JP40.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.23

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и JP40.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и JP40.DE

Ни JARI.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и JP40.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и JP40.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-28.51%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.43%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-19.66%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.83%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-6.16%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.81%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и JP40.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JP40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

8.60%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.45%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

19.47%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.44%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.56%

-0.77%