PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAPN.TO с XHC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAPN.TO с XHC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAPN.TO (CI WisdomTree Japan Equity Index ETF) and XHC.TO (iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - JAPN.TO is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Equity Index CAD, while XHC.TO is a Health & Biotech Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JAPN.TO returned 25.69%/yr vs 4.12%/yr for XHC.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. JAPN.TO charges 0.48%/yr vs 0.66%/yr for XHC.TO.

Доходность

Сравнение доходности JAPN.TO и XHC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAPN.TO показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у XHC.TO с доходностью -2.97%.

JAPN.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.06%
С начала года
19.69%
6 месяцев
22.60%
1 год
53.10%
3 года*
32.10%
5 лет*
25.69%
10 лет*
—

XHC.TO

1 день
2.85%
1 месяц
3.03%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-2.25%
1 год
10.17%
3 года*
3.63%
5 лет*
4.12%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAPN.TO и XHC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		19.69%30.66%29.25%35.51%10.82%16.05%2.20%16.56%-15.95%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		-2.97%10.91%1.22%2.14%-3.56%21.32%8.71%22.47%-5.93%

Correlation

The correlation between JAPN.TO and XHC.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г.

0.20

Сравнение распределения секторов JAPN.TO и XHC.TO

Секторы
JAPN.TO
XHC.TO

Промышленность

27.8%

-

Финансовые услуги

18.9%

-

Потребительский циклический сектор

16.1%

-

Технологии

12.0%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Здравоохранение

6.8%
97.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

JAPN.TO
27.8%
XHC.TO

-

Финансовые услуги

JAPN.TO
18.9%
XHC.TO

-

Потребительский циклический сектор

JAPN.TO
16.1%
XHC.TO

-

Технологии

JAPN.TO
12.0%
XHC.TO

-

Сырьевые материалы

JAPN.TO
7.8%
XHC.TO

-

Здравоохранение

JAPN.TO
6.8%
XHC.TO
97.4%

Потребительский защитный сектор

JAPN.TO
4.8%
XHC.TO
0.5%

Коммуникационные услуги

JAPN.TO
3.8%
XHC.TO

-

Энергетика

JAPN.TO
1.9%
XHC.TO

-

Коммунальные услуги

JAPN.TO
0.1%
XHC.TO

-

Недвижимость

JAPN.TO

-

XHC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI WisdomTree Japan Equity Index ETF

iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с JAPN.TO:
JAPN.TO с VOOJAPN.TO с VGTJAPN.TO с EWTJAPN.TO с YCSJAPN.TO с DXJJAPN.TO с CJP.NEOJAPN.TO с DXJS
Часто сравнивают с XHC.TO:
XHC.TO с XLVXHC.TO с VHTXHC.TO с TDOCXHC.TO с LIFE.TOXHC.TO с XST.TOXHC.TO с IHIXHC.TO с ZUH.TO

Доходность на риск

JAPN.TO vs. XHC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAPN.TO
Ранг доходности на риск JAPN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAPN.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAPN.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAPN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XHC.TO
Ранг доходности на риск XHC.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHC.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHC.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHC.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAPN.TO c XHC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) и iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAPN.TOXHC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
0.70

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.15

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.95

+3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

2.31

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAPN.TO vs. XHC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAPN.TO на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа XHC.TO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAPN.TO и XHC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAPN.TOXHC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

0.70

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.30

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.69

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JAPN.TO и XHC.TO

Максимальная просадка JAPN.TO за все время составила -28.88%, что больше максимальной просадки XHC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAPN.TO и XHC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAPN.TOXHC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-27.28%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.79%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-18.81%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-18.81%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.19%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.85%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

4.41%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JAPN.TO и XHC.TO

Текущая волатильность для CI WisdomTree Japan Equity Index ETF (JAPN.TO) составляет 3.43%, в то время как у iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) (XHC.TO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что JAPN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAPN.TOXHC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

5.49%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

10.60%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.02%

14.61%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.93%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

15.77%

+3.90%

Сравнение комиссий JAPN.TO и XHC.TO

JAPN.TO берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии XHC.TO в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAPN.TO и XHC.TO

Дивидендная доходность JAPN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XHC.TO в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAPN.TO
CI WisdomTree Japan Equity Index ETF		2.02%2.08%1.58%1.51%2.59%1.35%1.36%2.12%0.62%0.00%0.00%0.00%
XHC.TO
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged)		1.93%1.87%4.42%2.38%0.84%0.79%0.96%1.07%1.68%1.14%1.63%2.15%

Часто задаваемые вопросы

JAPN.TO and XHC.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JAPN.TO is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JAPN.TO is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.66% for XHC.TO.

JAPN.TO is categorized as Japan Equities, while XHC.TO is Health & Biotech Equities. JAPN.TO tracks WisdomTree Japan Equity Index CAD, while XHC.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD. They also come from different issuers: CI Investments and iShares. Their fees differ too: 0.48% for JAPN.TO and 0.66% for XHC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAPN.TO и XHC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор