PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JANRX с JNSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JANRX с JNSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX).

JANRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JANRX и JNSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JANRX и JNSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		-1.14%19.49%17.21%17.41%-9.94%15.96%16.14%27.43%-9.80%31.08%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		-2.50%18.68%11.17%13.71%-17.82%10.38%14.54%19.94%-8.20%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, JANRX показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у JNSGX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции JANRX превзошли акции JNSGX по среднегодовой доходности: 12.32% против 7.55% соответственно.

JANRX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.41%
1 год
20.55%
3 года*
15.41%
5 лет*
9.67%
10 лет*
12.32%

JNSGX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.57%
1 год
15.71%
3 года*
11.43%
5 лет*
4.86%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Global Select Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Часто сравнивают с JANRX:
JANRX с JANWXJANRX с SWPPXJANRX с JANEXJANRX с JNGLXJANRX с HAINXJANRX с PRFJANRX с VGT
Часто сравнивают с JNSGX:
JNSGX с JNGTXJNSGX с VOOJNSGX с SCHXJNSGX с VUSA.DEJNSGX с VGSTXJNSGX с FGCKXJNSGX с FXAIX

Сравнение комиссий JANRX и JNSGX

JANRX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JNSGX в 0.26%.

JANRX
Janus Henderson Global Select Fund
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Доходность на риск

JANRX vs. JNSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JANRX
Ранг доходности на риск JANRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANRX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JNSGX
Ранг доходности на риск JNSGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JANRX c JNSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JANRXJNSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.69

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.59

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

7.10

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JANRX vs. JNSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JANRX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSGX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JANRX и JNSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JANRXJNSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.38

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между JANRX и JNSGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JANRX и JNSGX

Дивидендная доходность JANRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности JNSGX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANRX
Janus Henderson Global Select Fund		10.83%10.71%10.44%8.62%2.81%13.04%5.11%4.37%17.07%0.86%1.14%1.08%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		6.85%6.68%9.20%1.46%4.67%16.70%4.75%7.16%5.35%6.43%2.55%10.31%

Просадки

Сравнение просадок JANRX и JNSGX

Максимальная просадка JANRX за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки JNSGX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JANRX и JNSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JANRXJNSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-50.39%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-9.98%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-26.30%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.17%

-29.47%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-6.21%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-8.08%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.24%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JANRX и JNSGX

Janus Henderson Global Select Fund (JANRX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) имеют волатильность 5.57% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JANRXJNSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.36%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

8.29%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

13.68%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

12.93%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

13.15%

+4.80%